Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH
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Como Citar
Giraldo Gomez, N. (2005). Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH. Cuadernos De Administración, 18(29). Recuperado de https://ojspuj.repositoriodigital.com/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273
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Seção
Artículos