Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH


Published Jun 14, 2005



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Norman Giraldo Gomez
Universidad Nacional de Colombia

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Abstract
Resumen
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How to Cite
Giraldo Gomez, N. (2005). Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH. Cuadernos De Administración, 18(29). Retrieved from https://ojspuj.repositoriodigital.com/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273
Issue
Vol. 18 No. 29 (2005)
Section
Artículos