Arbeláez Zapata JC, Maya Ochoa C. Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo. Cuad Adm. [Internet]. 1 de julio de 2008 [citado 8 de junio de 2025];21(36). Disponible en: https://ojspuj.repositoriodigital.com/index.php/cuadernos_admon/article/view/3939