Grajales Correa, C. A., y F. O. Pérez Ramírez. «Modelos Discretos Y Continuos Para Estimar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras». Cuadernos De Administración, vol. 21, n.º 36, julio de 2008, https://ojspuj.repositoriodigital.com/index.php/cuadernos_admon/article/view/3941.