Giraldo Gomez, N. (2005) «Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH», Cuadernos de Administración, 18(29). Disponible en: https://ojspuj.repositoriodigital.com/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273 (Accedido: 8 junio 2025).