GIRALDO GOMEZ, N. Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH. Cuadernos de Administración, [S. l.], v. 18, n. 29, 2005. Disponível em: https://ojspuj.repositoriodigital.com/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273. Acesso em: 8 jun. 2025.